广东工业大学自动化学院 刘庭辉 刘 舜 徐维超

基于功率谱角度的AUC变点检测算法

广东工业大学自动化学院 刘庭辉 刘 舜 徐维超

对于变点的检测在统计学领域一直是一个比较热门的研究方向。其中对于变点的检测技术中常用的参数方法存在一定的缺陷。为此，本文首次基于功率谱的角度利用AUC来对样本进行变点检测。该方法将变点的检测分为两个阶段：预处理阶段，通过对样本数据进行加窗处理获取数据的AUC值；检测阶段，对经处理后的样本数据进行功率谱计算。通过实验仿真，可以观察到此算法对几种变点的检测具有更好的效果和稳健性。

变点检测；功率谱；AUC

1. 引言

变点问题无论在理论还是应用方面一直是统计研究中的热门话题之一。变点检测技术在经济、医学、计算机等领域得到了广泛的应用。

变点，宽泛的变点问题可以描述如下：观察一个按时间顺序发生的随机过程，探讨在其随机元素的分布或分布参数中是否有某个变化发生。而“变点”就是指某个时点，在此时点上样本的分布或数字特征突然发生变化[1-2]。例如，心电图中的心律检测就是变点问题的应用之一。在生活的其它方面，如何准确的预报海啸等自然灾害，如何应对各种恐怖突发事件也都是变点问题的具体体现，由此可见对变点问题的研究具有十分重要意义。

在近几十年中，变点问题取得了快速的进展。在理论上可以简单的将变点分为三类即突变点，渐进变点，流行变点；……