王军红

(辽宁大学 外国语学院， 辽宁 辽阳 111000)

基于灰色关联度的俄罗斯经济安全支撑体系研究

王军红

(辽宁大学 外国语学院， 辽宁 辽阳 111000)

根据俄罗斯2000—2014年间的经济数据，运用灰色关联分析方法对俄罗斯金融、产业和制度对国家经济安全的影响程度进行实证分析.结果表明：俄罗斯的国家经济安全与其金融、产业和制度之间有着密切的联系，要维护国家经济安全需要有稳健的金融体系、合理的产业结构、良性的制度保障；从威胁经济安全的时间视角来看，金融体系、产业结构以及制度因素对经济安全影响作用不同，金融问题在短期内会很快地对经济安全产生影响，产业结构问题可以看作是经济安全的中期问题，而制度因素是一个社会中较为持久的因素，不像金融体系以及产业结构给经济安全带来的影响那样效果明显，是经济安全的长期问题；金融体系、产业结构和经济制度是俄罗斯国家经济安全的主要支撑体系，其结构的优化和创新会更好地促进俄罗斯的国家经济安全.中俄两国同处于经济转轨时期，两国存在着许多相似的问题.关于国家经济安全的研究，俄罗斯的经验对于正在崛起中的中国来说，是值得借鉴的.

经济发展；经济安全；灰色关联分析

冷战结束以后，国与国之间的竞争从传统的政治、军事领域转向了经济科技领域，特别伴随着世界经济一体化和区域经济集团化的到来，国家经济安全在国家安全体系中的地位越来越突出，维护国家经济安全上升为各国新的战略.因受时间与空间因素的影响，各个国家在不同时期、不同历史条件下对于经济安全的认识与判断不尽相同，但都有一个共识：国家经济安全是一种状态与能力[1]，即国家经济秩序能够正常运转，国家的经济能够持续发展且经济利益不受国内外诸因素的威胁与破坏的一种状态，并且国家有使自己处于这种状态的能力.研究俄罗斯国家经济安全，其经济安全的支撑体系是一个重要问题.支撑体系中的金融、产业和制度指标数据对俄罗斯经济安全影响程度，是本文研究的重点.

1 国家经济安全支撑体系

为了保证国家经济安全目标的实现，要有保障经济安全的支撑体系，也就是说，需要有稳健的金融体系、合理的产业结构、良性的制度保障.从威胁经济安全的时间视角分析，金融体系、产业结构以及制度因素在经济安全中的地位和作用不同,金融体系对经济安全的影响是短期的；产业结构对经济安全的影响是中期的；制度因素对经济安全的影响是长期的.

金融体系是国家经济的血脉.国家金融发展应该保持稳定、良性、健康发展；提高防范金融风险的能力，保证金融主权不受破坏.金融体系之所以被纳入国家经济安全的支撑体系，是因为在发达的市场经济中，几乎所有经济主体都通过金融体系发生着这样那样的联系，甚至是相互作用.金融体系能否健康、稳定的运行，直接关系到国家和人民的利益，金融在经济发展与社会稳定方面具有不可替代的作用.从政府的角度看，金融安全是经济安全的首要考虑因素.离开金融安全，就无法保证政府的行政能力和宏观调控能力，无法保证国民经济持续增长，无法保证社会的稳定与发展.金融安全与国家经济安全有着紧密的互动关系.世界经济发展进程中出现的经济危机，几乎都与金融危机有着这样或那样的关系，或是股市、汇市、银行挤兑，或是债市崩溃.1997年的亚洲金融危机和2008年的美国金融危机，都因为现代条件下金融的广化和深化而诱发了全球经济动荡，大量的金融机构破产，甚至导致一些金融体制落后、制度不健全国家的经济濒临崩溃的边缘.两次金融危机说明金融体系对经济安全的影响在时间上表现为极其短暂，但后果却是致命的.因此，越来越多的国家将金融业的良性发展视为国家经济安全的核心.

各类产业是一国经济系统的重要组成部分，因而产业安全也成为一国经济安全的重要支撑部分，并且在一定程度上成为一国经济整体安全和发展的基础.产业结构对经济安全的影响虽然不像金融体系那样立竿见影，但它对经济安全的影响随着产业结构的缺陷而慢慢地展现出来[2]，是影响经济安全的中期问题.一国经济的可持续性发展，需要根据一国的实际情况进行产业结构调整与升级.这样才能保证国家经济利益的实现.经济增长的过程是非均衡的，在这个增长过程存在着增长要素的边际收益差异，这种差异引起资本和劳动在不同部门(产业)之间的转移和流动，生产要素会从低收益部门转向高收益部门，从而产生结构效应.政府产业政策的任务不是限制资源向新兴产业的移动，而是鼓励资源的有序流动，并设法降低调整的代价.合理的产业结构可以促进经济增长，保证经济稳定，而不合理的产业结构，或者说，不适应经济发展的产业结构，就会在很大程度上抑制经济增长，加剧经济波动.

制度保障是影响国家经济安全的基础性要素.制度因素是一个社会中较为持久的因素，它不像金融体系以及产业结构给经济安全带来的影响那样效果明显，但制度因素在经济安全中的地位是至关重要的，金融安全和产业安全在某种程度上要依靠稳定的制度保障.制度因素对经济安全的影响在不同国家、不同的历史时期都得到了验证.一个国家运用什么样的社会制度是一个国家的具体国情决定的，是主权范围内的.制度是否符合社会发展的方向，对生产力的发展起着重要的作用.经济增长离不开科学技术的进步和组织管理能力的提升，组织管理在很大程度上是制度创新.合理有效的制度安排可以提高国家维护经济安全的能力，否则可能对国家经济安全带来风险经济的安全.

2 灰色关联分析的理论原理

灰色关联度模型是一种以灰色关联度分析方法为主的数学模型，是对动态变化过程中发展态势的量化分析.其分析结果得到的是一种度量，用以研究系统中各因素随条件变化趋势的一致性程度，这就是灰色关联度.如果变化趋势的耦合性程度较高，则认为各个因素相互关联度就较高，反之，如果变化趋势一致性程度较低，则认为不同因素之间的关联度也就较低.这种分析方法适合于动态模型的分析研究，可以较好地反映出时间序列中数值本身随时间变化的变化趋势.由于这种方法注重的是分析数值本身，而对于数据的多少要求不是很严格，适合分析数据容量不高的动态系统模型.把俄罗斯经济安全的支撑因素即金融、产业及制度的相关数据植入灰色关联度模型之中[3].

使用灰色模型进行分析研究，首先要依据原始数据计算各参数间的关联系数，再通过所得系数来计算各因素间的关联度.

2.1 关联系数

关联系数的计算公式可以表示为

(1)

其中，r(X0(k),Xi(k))是X0与Xi在k时点的关联系数，通常0

2.2 关联度

按照事先收集统计得到的原始数据得到的关联系数由于结果分散，还需要将相应的关联系数做集中处理，得到关联度，关联度的大小用以判断各因素间的关联程度.关联度的计算公式为

(2)

3 支撑体系与经济安全相关性研究

将俄罗斯金融、产业、制度及国家经济安全进行量化，利用MATLAB软件运用灰度模型来测度金融、产业、制度与俄罗斯国家经济安全的相关性.选用2000—2014年间俄罗斯金融、产业以及制度方面的相关的统计数据进行测算，目的在于分析经济安全支撑体系对经济安全的影响程度.

3.1 模型建立

经济发展对于任何国家来说都十分重要，国家经济不发展，国家的经济安全也就无从谈起.经济总量增长是国家经济安全的首要目标之一，本文以国内生产总值(GDP)作为经济安全的衡量指标，金融市场划分为资本市场和货币市场，股票市场是俄罗斯资本市场中发展最快的板块，文中选择股票市场总值作为资本市场衡量指标，货币市场则以广义货币供应量M2与GDP的比值反映的是金融机构能够提供的流动性能力.产业结构的衡量则选用三次产业在GDP中的占比.对于制度变迁的量化，本文将产权非国有化率、对外开放度以及资金市场化率3个指标合成为制度变迁指标，具体方法步骤如下：

产权非国有化=1-国有企业产值/工业总产值.

选择这项指数是为了反映制度的变迁过程中市场化导向的作用.

对外开放度=(进出口总额+外资总额)/GDP.

引进外资对一个经济体的经济增长、国际收支平衡、结构提升等方面带来宏观经济效应，即充实了国内资金，也带来了先进的技术并提高了人力资本的素质.在本文，将对外开放度的指标定义为外国投资总额和进出口总额的总和占GDP的比重.

资金市场化率=1-地方财政收入/GDP.

这项指标的高低反映了市场化程度.如果该指标值越高，表明政府对资金的可支配能力越弱，该经济体的市场化程度越高.

衡量制度变迁的指标则是由上述3个因子加权合成而得，赋予权重分别是：产权非国有化为0.35，对外开放度为0.35，资金市场化率为0.30，合成结果见表1.

表1 制度合成指标

3.2 数据准备

表2中，俄罗斯历年的GDP为参考序列X0，股票交易总额占GDP的比重X1与M2相对于GDP的占比X2为比较数列，三产占GDP的比例X3,X4,X5，制度合成指标X6.

表2 2000—2014年关联度相关各指标原始数据

数据来源：根据http://www.worldbank.org.cn/、俄罗斯股票交易系统网站、俄罗斯中央银行网站，http://www.cbr.ru/、世界银行、俄罗斯国家统计局数据计算所得

3.3 关联度分析

3.3.1 无量纲化处理 为了消除量纲的影响，本文采用初值法对数据首先进行无量纲化处理，即每一个数列除以该数列的第一个数，得结果如表3所示.

表3 对各指标无量纲化处理结果

3.3.2 计算关联系数及关联度 运用灰色关联系数的运算公式

计算各个比较序列与参考序列的关联系数，得到结果如表4所示.

表4 关联系数表

表5 关联度

4 结论分析

根据计算的结果，总体上可以看出，每个参考数列指标与俄罗斯GDP的关联系数值都比较大，关联的程度都比较高，说明金融、产业与制度对于俄罗斯经济安全的影响是显著的.六个指标与经济安全的关联度由强到弱排序依次为股票市场、资本市场、第三产业、制度变迁、第二产业、第一产业.

股票市场的兴衰可以看作国民经济发展的晴雨表，是宏观经济的直接反映.股票市场的运行情况是由实体经济的发展决定的.股市晴雨表基本上体现了宏观经济的运行情况.股票市场的良性发展可以促进经济发展，经济运行平稳也能促进股票市场的稳定，为一国维护经济安全提供重要支撑[4].

分析过程中可见，2000—2007年间，俄罗斯宏观经济形势趋好，股票市场规模飞速增长，这得利于很多因素.国际油价的快速上升，使得俄罗斯经济形势大为改善、金融形势稳定、企业投资需求旺盛，迫切需要长期资金，将在股票市场上市作为发展融资的重要渠道.其次，俄罗斯民众的收入水平不断提高，居民个人行为追求收入最大化，纷纷入市交易，这也促进了股票市场的活跃和繁荣.另外，俄罗斯金融市场监管机关通过立法和行政措施，规范市场交易，培育新的交易主体，为股票市场的发展提供了制度保障.

2008年金融危机严重影响了俄罗斯股市.由于外资撤离，石油价格下跌，以及俄罗斯公司无力偿还债务等原因，俄罗斯的股票交易总额与GDP的占比大幅度地由58.05%降至33.85%.这次金融危机暴露出俄罗斯股票市场发展还不成熟.尽管2005年以后俄罗斯股票市场不再只集中于能源领域，但采掘业、电力、黑色金属和有色金属冶金、通信和金融类股占股票总市值的94%，其中，石油、天然气和煤炭开采工业的比例过半，并且这种格局一直没有改变.另外，大的上市公司市值所占比例都过高[5].

计算得出，广义货币M2与GDP相关程度为0.743 9，货币供给是通过相应的传导而不是直接对经济增长起作用.并且其影响也不是绝对的，货币供给的变动在相应条件下可能只会引起物价水平的变化.但在一般情况下，社会的经济产出会随着货币供给的增加而增加.短期，货币供给发生变动，会影响到价格，进而对社会的经济利益和产业结构产生调整作用，从而进一步地刺激就业，增加社会总产出，对经济产生显著的影响.但长期来看，针对不同的经济环境，货币政策调控手段应有所侧重.当货币供给不能满足货币需求时，货币供应量传导机制顺畅，针对可变的货币需求来调整货币供给的手法是行之有效的，货币供应量与经济增长的关系也是明确的.当货币供应已经比较充足的时候，货币供应量对实体经济的传导可能并不顺畅，货币供应量与实体经济的关系可能弱化，这种情况下对货币需求的调控才能够对经济产生实际影响.所以，仅仅根据货币供应量来评价货币政策对经济增长的影响是片面的，应该结合不同的经济环境，考虑货币政策的侧重点，综合地从货币供应、需求管理等角度全面看待货币政策.

由于金融体系本身具有不稳定性，一旦资本市场发生急剧变化，就会快速地传播而波及金融市场，从而触动国家经济安全，因此短期经济安全中最严重的威胁是金融危机.

从所列数据中可以看出俄罗斯经济在不断地调整和发展，产业结构得以优化，表现为：第三产业迅速发展，第一、二产业比重下降，且第一产业比重的下降最为明显.产业结构有了良性调整，从三产的产值中也能够看出俄罗斯产业结构正逐渐走向高级化，依次更替着就业比率和三产的产值.

对经济安全的量化观察不能只停留在总量水平，还要考虑产业内部结构与变化.关联度分析结果，第三产业占比这一项指标与经济安全的关联度排在第三位，但不能忽略第三产业的快速发展主要是在金融信贷、服务贸易等综合体市场服务经济的快速增长，而文、教、科、卫等行业却发展缓慢甚至于衰退，产业的内部结构严重失衡.一产与二产与经济发展的相关程度为0.609 9和0.617 4，居于后两位.这是因为俄罗斯产业结构中重视重工业轻视轻工业，经济高度依赖于能源和原材料的特征并没有扭转，而转变增长方式，优化产业结构、提高生产率和产业竞争力、发展新产业不是一蹴而就的，会受资源、环境、制度等众多因素的制约，是国家经济安全中长期的问题.这种发展模式的不平衡在所难免，而且一旦有问题发生，危机就会扩散并威胁到国家经济安全.

经济系统不是一个完全独立而封闭的系统，会受到其他系统的影响.在分析中，制度合成指标与经济安全的关联度大小比较显著，这主要是因为在制度的合成中，选取实际利用外资额等作为参考指标，外资是影响股票市场态势的主要因素，通过对股票与经济安全关联度的分析，可知因此计算得到的制度与经济安全之间关联系数与关联度的计算值都偏高，制度中还包含文化、创新等因素，它们难以量化并且是社会中较为持久的因素，不像金融与技术那样容易发生变化，它们即使发生变化往往也与历史条件有关.所以，实际上制度因素对于国家经济安全来说，是一个需要长期关注的问题[6].

5 对中国的启示

中俄两国同处于经济转轨时期，尽管步骤快慢不同，但是方向是一致的，两国存在着许多相似的问题.对于国家经济安全的研究.俄罗斯的经验，对于正在崛起中的中国来说，是值得借鉴的.

第一，对国际资本的利用与监控.经济全球化不仅给各国带来机遇，同时也使各国面临着风险.经济转型国家为了获得本国安全的发展，都努力地在寻找经济发展与经济安全、经济全球化与经济安全之间的平衡点.金融资本的流动数量和速度的空前规模加大了全球经济和金融体系的风险，同时，现行的不合理的国际金融体制对转型国家的经济安全带来严重威胁在转型的过程中，国家会面临不少的困难，转型国家免受经济安全风险必须正确把握策略[7].

第二，注重支柱产业与科技创新.国家经济安全与国家综合国力息息相关.经济实力是国家经济安全的基础.经济的生存力、竞争力和控制力是一个国家经济实力的真正体现.把引进与创新密切结合，不断发展本国经济的主导产业和支柱产业，不断提高国家和企业的竞争力.

第三，完善国家宏观调控体系，保证国家对经济和社会发展的关键性作用，保证国家在世界经济全球化中的应有地位.政府的职能作用主要是宏观调控和制度设计.政府的顶层设计是后发国家经济社会发展的关键.市场调节，政府调控，防范经济和金融风险，真正维护国家经济安全.

[1] 雷家骕.国家经济安全：理论与分析方法[M].北京：清华大学出版社，2011：3-4.

[2] 雷家骕.林苞，王艺霞.多重背景下的中国经济安全问题[M].北京：机械工业出版社，2012：33-42.

[3] 邓聚龙.灰色系统的基本方法[M].武汉：华中理工大学出版社,1987:50-60.

[4] 刘军梅．俄罗斯金融制度的变迁[J]．复旦学报(社会科学版)，2003(2)：93-99.

[5] 刘军梅.全球金融危机对俄罗斯的影响:传导机制与应对措施[J].世界经济情况，2009(1):4-11.

[6] 张迎春，姜建斌.制度变迁的方式与中国经济体制转轨的选择[J].辽宁师范大学学报(社会科学版)，2000，23(6)：18-20.

[7] 卢永明.国际金融危机对中国经济的影响及对策研究[J].辽宁师范大学学报(社会科学版)，2009,32(5)：41-44.

学术论文中量和单位的用法与规定

《辽宁师范大学学报(自然科学版)》量和单位的用法执行GB 3100～3102有关量和单位的规定：

(1)量的符号一般为单个拉丁字母或希腊字母，并一律采用斜体(pH例外).为区别不同情况，可在量符号的右侧上、下方用上、下标标识.其中以量符号和代表变动性数字的字母作角标时用斜体，其他角标(包括数字)用正体.

(2)在表达量值时，在公式、图、表和文字叙述中，一律使用单位的国际符号，且无例外地用正体.单位符号与数值间要空出1/4个字长.

(3)不许对单位符号进行修饰，如加缩写点、下标、复数形式，或在组合单位符号中插入化学元素符号等说明性记号，等等.

(4)图、表中用符号表示数值的量和单位时，应采用量与单位相比的形式，如m/kg,cB/(mol·L-1).

(5)指数、对数和三角函数中的变量等，都是数、数值或量的无量纲组合，如exp(W/kT),lg(p/kPa),sin(wt).

(6)不能把ppm,ppb等缩写字作单位使用.

(7)词头不得单独或重叠使用，如μm(微米),不用μ(微);pF(皮法),不用，μμF(微微法).

(8)组合单位的分母中一般不用词头.如kJ/mol不能写成J/mmol.

Russian national economic security support system research based on grey relational analysis

WANGJunhong

(School of Foreign Languages, Liaoning University， Liaoyang 111000， China)

This paper, based on the economic data in Russia between 2000 and 2014,discusses empirically the impact of the Russian finance, industry and system on national economic security through Grey Relational Analysis.The results shows that they are closely related, inorder to safeguard national economic security system, they need a sound financial system, reasonable industrial structure and benign system security; The role of the financial system, industrial structure and institutional factors impact on the economy safety are difficult of time and threatening the economic security. Financial problems will soon have an impact on the economic security in the short term, the problem of industrial structure can be regarded as mid-term problems of economic security, and institutional factors are more lasting factors in a society. Institutional factors as a more lasting social factors, unlike the financial system and industrial structure which have significant effeets on economic security, is a long-term economic security issues. Financial system, industrial structure and economic system are mainly supporting the Russian national economic security. The optimization and innovation of the structure will promote the national economic security of Russia.China and Russia are in the economic transition period, so there are many similar problems between the two countries.For the national economic security research, it is worth learning from Russia’s experiences for the rising China.

economic development;economic security;Grey Relational Analysis

2016-09-20 作者简介：王军红(1973-)，女，辽宁辽阳人，辽宁大学副教授，博士研究生.E-mail：416246315@qq.com

1000-1735(2017)01-0118-08

10.11679/lsxblk2017010118

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