卢 超，颜 蒙

(东北师范大学经济学院，吉林 长春 130117；新罕布什尔大学经济系，美国 新罕布什尔州)

动态随机一般均衡框架下预测理论的发展：文献综述与应用展望

卢 超，颜 蒙

(东北师范大学经济学院，吉林 长春 130117；新罕布什尔大学经济系，美国 新罕布什尔州)

动态随机一般均衡框架下预测理论的发展，弥补了动态随机一般均衡模型在经济结构分析和政策评估研究中的不足，不仅有助于更好地理解经济运行状况，同时也能够为政府和中央银行的政策制定提供理论支持和决策参考。随着中国经济发展步入新常态，如何进一步为政府和央行提供前瞻性的政策指导尤为重要，因此，构建包含中国宏观经济结构特质性的动态随机一般均衡模型进行预测，对于探讨国家政策的有效性、帮助政府部门灵活审慎地制定和推出旨在防止经济衰退的稳定化宏观经济调控政策具有积极的作用。

动态随机一般均衡模型；向量自回归；点预测；金融摩擦

一、引 言

近年来，随着全球经济发展不确定性的增加，外部冲击对中国宏观经济的影响日渐突出，尤其是2007年美国次贷危机和2009年欧洲债务问题爆发所导致的全球经济衰退对中国宏观经济产生明显的负向冲击。与此同时，中国国内宏观经济发展步入新常态，经济结构转型和新的经济增长点的挖掘将对国内宏观经济发展产生深刻影响*胡乃武、田子方：《新常态下我国经济增长的基本特征及前景》，《经济纵横》2015年第8期。……