郑路远

湖南大学数学与计量经济学院，湖南长沙410012

基于粗糙集理论的信贷风险评估模型研究

郑路远

湖南大学数学与计量经济学院，湖南长沙410012

信贷风险是现代商业银行所需面对的首要风险，特别是我国商业银行由于缺乏基础数据，无法采用国外银行的先进信贷风险评估模型，长期以来一直使用传统方法进行信贷风险评估，因此急需探索一个适用于我国国情的信贷风险评估模型。为此，首先建立一套包含财务指标与非财务指标的信贷风险评估指标体系，然后根据粗糙集理论能够处理不可区分关系的特点，结合我国具体国情，提出了基于粗糙集理论的信贷风险评估模型，并给出数据预处理、属性简化、决策规则集的生成、对象分类及规则预测精度验证的实现方法。最后以多家公司的信贷情况为测试实例，采用基于粗糙集理论的信贷风险评估模型进行测试，测试结果表明，信贷正常公司的预测准确率达到83.33%，非正常公司的预测准确率达到100%，能够为银行的信贷决策提供有效的参考。

信贷风险评估；粗糙集理论；模型

近年来的美国股市崩盘、拉美债务危机以及美国“次贷危机”，引起各国对金融风险管控的高度重视［1］。目前，欧美发达国家于2007年开始执行《新巴塞尔资本协议》，该协议反映了当前银行领域在金融风险管控方面的最新技术和方法，能够有效的对信贷风险实现管控。而我国与欧美发达国家银行业的信贷风险管控水平相差较大，因此我国银行业急需进行信贷风险管控理论的研究，同时借鉴国际银行业的优秀信贷风险管控经验，全面提高我国银行业的信贷风险管控能力。……