成力为，魏 来，张东辉

（大连理工大学管理与经济学部，辽宁大连116024）



信贷扩张与收入结构调整对盈利能力和经营风险的影响
——基于中国100家商业银行面板数据

成力为，魏 来，张东辉

（大连理工大学管理与经济学部，辽宁大连116024）

摘 要：基于2005—2013年中国100家商业银行面板数据，用GMM方法研究信贷规模扩张和收入结构调整对其盈利能力及风险的影响得到：第一，信贷增速对全样本商业银行盈利能力影响并不显著，但显著负向影响城商行的盈利能力，信贷规模急速扩张显著增加了全样本商业银行、城商行的破产风险；第二，无论全样本还是城商行样本，收入结构调整即增加非利息收入业务占比都能够显著正向影响商业银行盈利能力和降低商业银行风险，对城商行影响更显著。其主要原因是：城商行非利息收入占比过低及中国目前的非利息业务主要是一些简单收费业务，风险较小。

关键词：商业银行；盈利能力；风险；信贷增速

·经济理论与经济建设·

引 言

中国商业银行盈利模式转型面临两个倒逼:第一，经济结构调整倒逼商业银行服务实体经济功能提升，实现其盈利模式由资产规模扩张到效率提升的转变；第二，利率市场化导致利差收窄，倒逼商业银行通过提升非利息业务收入和进行综合化经营两个途径来探索新的盈利结构。在经济增长换挡、结构调整阵痛与前期刺激性政策消化同时重合叠加的条件下，一方面外汇占款趋势性下滑、直接融资兴起、居民理财多元化等导致银行存款流失越来越严重；……