陈欣 刁明月

【摘要】 由于Copula函数在解决变量间的相关性方面有很大的优势，所以本文将其应用于非寿险多元索赔准备金评估的准备金进展法中.在确定性准备金进展法的基础上，加入随机因素，形成随机性准备金进展法.在随机性准备金进展法中，将已决和已报案赔款数据的相关性通过Copula函数形式体现，使模型能够较好的拟合现实情况.

一、确定性准备金进展法

在确定性准备金进展法中，通过准备金进展率来分析已报案未决赔款准备金在各进展年之间的流量模式，通过准备金支付率来分析已报案未决赔款准备金对已付赔款的充足率.

确定性准备金进展法具体操作过程：

步骤一：在给定累计已决和已报案赔款流量三角形下，转化为增量已决和已报案赔款流量三角形，即：