郑 斌（天津大学，天津，300072）



我国商业银行风险管理中信息技术的运用

郑 斌
（天津大学，天津，300072）

摘要：加强信息技术在银行风险管理中的作用，是提高风险管理水平、实现风险管理现代化的重要途径。我国商业银行在信息化进程中十分重视风险管理信息化，并取得了一定的成效，但是与国际先进银行相比还存在较大差距。

关键词：商业银行；风险管理；信息技术；运用研究

我国现今正处于经济发展的关键时期，全国的经济发展水平开始放缓，处于一种相对平稳的新时期，因此商业银行为了更好的生存并走向可持续发展的道路就必须加强银行的监督和管理，从管理体制上，企业文化上以及制度建设上有效的对商业的风险进行宏观控制，从而将风险的发生率降到最低，有效的完善风险的防范和处理。从而推动商业银行在新式下的继续的向前发展。

1 商业银行风险的表现形式

1.1 信用风险。信用风险是银行所面临的最为普遍的风险，同时也使造成银行的运营出现故障的最为突出的原因。信用风险是指银行的借贷人或者借贷单位因为各种原因没有及时向银行进行还贷或者根本不可能进行还贷的行为或者违约现象，从而造成银行发生债务危机。其中影响最大的就是商业银行，尤其是建行、农行、工行等大型的国有银行更是容易发生信贷危机，近几年虽然经过不断的管理提升我国的商业银行中不良信贷的现象虽然有所下降，但是和国际银行的平均水平相比的比率依然很高，所以新形势下信用风险依然是商业银行面临的主要风险。

1.2 操作风险。商业银行面临的操作风险主要是由于银行内部管理不当或者经营过程失误以及经营系统崩溃等现象造成的，具体的操作风险形成原因除了人为过失之外，还包括银行自主运营策略出现问题，使操作的业务中断，货币流通受阻，同时外部的恶意破坏等问题都会造成银行面临操作的风险。

1.3 利率和汇率的风险。现今我国商业银行面临着金融一体化的发展环境，尤其是商业银行的境外理财模式的建立，使商业银行在发展中就不可避免的会面临国际市场不断变化的形式之下利率和汇率的风险，尤其是我国正处于发展中阶段，国际贸易壁垒不断加剧。现今我国商业银行的存款利率普遍高于世界银行的平均水平，这样就大大的降低了银行的利率，同时我国货币在国际市场中的汇率存在极大的不稳定性，使商业银行在外汇贷款的偿还能力上下降，这样都会商业银行的发展带来巨大的风险效应。

2 商业银行风险的特征

从上文中我们得知新常态形式下我国商业银行在运营中依然会面对多样的风险，其中风险的特征有：（1）集中性，我国企业发展的融资方式一般都是通过银行贷款的形式进行融资，因为国家对非银行融资的渠道限制较多，因此融资的渠道较为窄小，所以在整个银行体系中国家对众多的小型银行进行管制，不利于其规模的扩大，所以众多的风险就集中在我国四大商业银行的运营中。（2）隐蔽性，近几年由于我国商业银行理财业务和承兑汇票业务的发展，使银行的发展存在许多的隐形风险，例如银行发行的信用货币的本期风险会被外界通货膨胀和贷款的换息等所掩盖，或者由于政府的控制，使许多应经显现的风险被刻意的压制等。（3）社会性，通过以往的经验我们可以得出，商业银行的运营是否合理畅通与国家的建设和人们的生活息息相关，一旦商业银行所承受的风险没有控制在合理的环境范围之内，就会引发金融危机，从而对国家的整体建设产生巨大的影响。

3 我国商业银行风险管理中信息技术的运用影响

3.1 信息技术深化了银行风险管理功能。从宏观的角度讲，风险管理作为一门学科，是研究风险发生规律和风险控制技术的科学。而作为一种行为，则是指应用一般的管理原理去管理一个组织或一种活动的资源要素，并通过运用各种风险管理技术和方法，以有效控制和处置所面临的各种风险，从而达到以最小的成木获得最大安全保障的目标。从微观的角度即商业银行自身来讲，风险管理是商业银行应用系统的、规范的方法对其业务经营活动中的各种风险进行识别、估算、评价、控制和处置的过程。银行风险管理要完成这样一个过程，就必须依靠信息技术来实现。因此，银行风险管理与信息技术的深层次结合，尤其是网络技术有力促进了探索风险管理模式和内部运作模式的变革，银行利用网络技术为风险管理流程运作提供详实信息，提高了经营决策的科学性。

3.2 信息技术为风险管理的定性和定量研究提供了支撑。银行风险是一个十分复杂的问题，涉及到社会经济及自然界变化等诸多方面，因此必须综合运用定性和定量的方法。总的来讲，对银行风险的研究除数学解决不了的问题用定性方法外，一般以定量方法研究为主。显然，用定量方法研究能更好地揭示银行风险内在的木质规律，使人们不仅能够清楚地看到信用风险、利率风险、流动性风险等各种不同风险之间的相互作用关系，而且还能清楚地看到个别业务风险和银行业务组合风险甚至银行全部风险之间的风险分散与集中的影响关系，从而能更加有效的管理风险。而风险管理的各个方面和环节的实现需要信息技术来支撑。特别是传统风险管理往往在诸多方面面临常规的人工手段所不能达到的“瓶颈”，现代商业银行风险管理运用信息技术就能将问题解决。定量方法包括两方面:一是建立数学模型，有效运用数学分析方法说明问题；二是依靠数理统计及有关资料，充分运用数学分析方法让数据说话。

4 完善信息技术在我国商业银行风险管理中运用的对策

4.1 建立有效的风险监测分析系统。一是要根据金融监管部门对银行风险监管信息披露的要求，尽快组织研究开发我国商业银行的信用风险、市场风险和操作风险监控分析模型。科学的测定我国商业银行各项业务经营风险的控制承受能力，实行风险资木配置管理；二是要建立起全面风险管理报告体系。通过制定风险报告管理办法，明确风险管理体系中决策管理层、执行层、监督检查层，各部门风险报告的职责，报告内容、方式和途径，使风险监测数据、风险经理的分析建议能够及时传递到综合风险决策主管部门，作为制定风险政策，业务发展建议的依据，保证全面风险管理工作有效的运作开展起来。逐步实现在分析业务经营形势的同时，对经营面临的主要风险进行分析，将经营风险控制在银行可承受的范围以内。

4.2 建立健全风险识别和评估体系。要借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统，并进行持续的监控和定期评估。同时，高级管理层要及时对不断变化的环境和情况做出反应，解决新出现的风险或以前未能控制的风险，提高风险预警和预控能力。事预则立，不预则废。

5 结语

商业银行自成立以来，就不断的发生风险危机，所以对于风险的防范已经成为了银行管理体系中一项非常重要且复杂的系统工程，尤其是近几年金融危机不断发生的情况下，国内外许多商业银行都面临着倒闭的风险。加强信息技术在银行风险管理中的应用，具有重要的实践意义，应该不断完善和推崇，促进银行业的可持续发展，提升抗风险能力。

参考文献

［1］周茜.我国商业银行全面风险管理体系的价值研究［D］.对外经济贸易大学，2013.

［2］田远，刘宁.全面风险管理框架下商业银行风险预警机制的构建［J］.兰州大学学报（社会科学版），2013，41（1）：108-113.

The application of information technology in the risk management of commercial banks in China

Zheng Bin
（Tianjin University Tianjin，300072）

Abstract：To strengthen the role of information technology in bank risk management is an important way to improve the level of risk management and realize the modernization of risk management.China's commercial banks in the process of information technology is very important to risk management information，and achieved certain results，but compared with the international advanced banks，there is still a big gap.

Keywords：Commercial Bank；risk management；information technology；Application Research

作者简介

郑斌，男，1975-11，广东龙川人，管理学学士，中级经济师，研究方向：金融管理。