摘 要：本文选取引起黄金价格波动的五个主要因素，建立一种基于PP-RVM的黄金价格预测模型，并通过了后验差检验。实证分析表明，基于PP-RVM的黄金价格预测模型的预测性能优秀，并且各项精度指标都优于RVM预测模型，是一进行有效预测的方法。

关键词：黄金价格；微分进化算法；投影寻踪；相关向量机

随着美国、欧洲经济复苏，黄金市场受到影响，黄金价格波动明显，国际金价及其影响因素成为市场关注的热点，能否对黄金价格走势做出正确的分析与判断是能否有效规避投资风险的关键，因而，研究如何对黄金价格进行有效预测具有重要的理论意义与应用价值。根据已有的研究，如周华林认为黄金价格的变化受石油价格、美元指数、长期债券等因素的影响较大，杨柳勇等人认为影响黄金价格的因素有道琼斯价格指数等，傅瑜认为黄金价格与美元汇率、石油价格呈负相关趋势，本文选择美元指数、道琼斯指数、原油价格、美国三十年期债券、欧元对美元汇率等作为引起世界黄金价格短期波动的主要因素，建立一种基于投影寻踪（Projection Pursuit，PP）的相关向量机（Relevance Vector Machine，RVM）黄金价格预测模型。通过后验差检验，并与相关向量机模型进行了比较，结果表明，基于PP-RVM的黄金短期价格预测模型具有较高的拟合精度和更好的泛化能力，说明了该预测模型是有效的。

一、相关向量机模型

相关向量机（RVM）是一种针对非线性数据回归和预测提出的机器学习方法，是一种概率的稀疏核模型，其思想是采用贝叶斯方法，通过数据反复迭代对权重进行计算，通过“剪枝”获得稀疏化的模型。……