蒋雪严

（四川农业大学经济学院，四川 成都 611130）

现在，商业银行的规模在扩大，而且产生了很多的分支机构，商业银行通过设置分支机构，商业银行的扩张、规模和其利润水平是存在很紧密的联系的，在市场化的最初阶段，就出现了商业银行规模和利率同步增长的局面，对于商业银行而言，不论其之前规模的大小，只要其规模在扩大，就会实现利润一定程度的增长。

一、商业银行最优规模的决定模型

商业银行具有加大的扩张的能力，这是由其的特点和性质决定的，商业银行在扩张的过程中不会受到任何的干扰和限制，其服务内容具有很高的可控制性，而且其产品的可操控性强，而且，由于商业银行的产品能够进行无限地复制，对每一家银行来说，在其进行服务的时候就是面向整个社会的，而且，商业银行在其扩大规模的时候其风险的流动性比较强，如果仅仅是在某一个范围内，商业银行的风险会受到当地经济情况的影响，商业银行可以运用地区的分散化经营来规避风险，商业银行能够通过扩张实现利润的加速，在很多准备金制度下，原始存款会实现成倍地增长，一旦出现了风险后，风险就会呈现出流动性的趋势，向各个区域蔓延，就会出现风险的集中化，当商业银行的规模越来越大，其覆盖的范围越广，其银行系统的性能就会越加的完善，此银行的资产规模就会越大。

商业银行在生产的过程中与其他的行业差不多，都是以追求最大化的利润为目标的，当商业银行的建设规模能够满足其最大化的利润的时候，就能够说商业银行满足了其最优规模，然而，商业银行与其他企业最大的差别在于，其是经营货币为主的，具有一定的特殊性，这就导致了其生产要素具有一定的特异性，现在，用于确定银行投入和产出的理论有以下几种，分别是生产法、中介法和资产法，银行的主要性质是一种资本和金融的中介，其经营的过程主要是实现金融的产出，实现资本的流动。

市场风险通过利率、汇率等对商业银行产生影响，其可以看作是市场的冲击，通过对商业银行经营曲线的分析，可以看出商业银行的规模发生变化，其成本曲线也会产生较大的波动，先将利率水平等不考虑，分析市场风险对商业银行的影响。

（一）对商业银行的存款产生一定的影响

对利率的平衡，充分分析银行的储蓄结构，如果利率出现了市场化的现象，就要放松对利率的管制，使利率曲线能够趋于平衡，商业银行资金的来源不具有多元化的特征，其存款主要是依靠各大分行，所以，与其他的银行相比，我国的商业银行没有定价的实力，更不能与很多大型的银行相比，所以，商业银行的利率发生变化时会对商业银行造成很大的影响，使经营出现波动。

（二）对商业银行贷款的影响

由于现在各个银行的商业贷款都存在很大的竞争，这就导致了商业银行的贷款结构不合理，在调整贷款结构的过程中存在很多问题，所以，商业银行的贷款利率会在一定程度上发生波动，所以，当出现了利率市场化的现象时，商业银行的贷款收益会下降，成本在一定程度上会上升。

二、商业银行又打规模的测度

（一）市场风险的评估

现在，商业银行在对利率的风险进行评估的时候主要运用的是缺口、久期等来分析，通过对这些数据的分析从而得出答案，在商业银行中常见的方法主要是运用VAR 的方法进行评价，从而规避市场上的风险，这种方法能够将不同的金融工具结合起来，形成一个规避风险的机构，从而能够抵御市场的风险，在一般情况下，先计算初始的投资额，然后分析在有效期的收益效果，分析期望值，然后再分析投资的最低价值。

（二）考虑市场风险时商业银行的最优规模

运用回归方程，对商业银行的利率模型进行拟合，获得理想的方法，将样本中商业银行的数据带入到方程中，计算出市场风险下商业银行成本的最大化规模，通过方程的求解，能够得出两个解，然后分析实际商业银行的运作模式，分析其情况，由于商业银行存在着市场的风险，就会导致商业银行的最大规模下降，运用平均的规模，考虑到市场的风险因素的时候，实际商业银行的最大规模只能达到样本规模的80%，在市场风险的约束下，商业银行的最大规模的水平在下降，就不利于其扩大规模。

三、科学的最优规模区间

现在的样本的商业银行的规模与实际的规模相比要理想一些，但是比起最佳的规模还是存在一定的差距，所以，现在样本的商业银行的规模应该设计的逐渐趋于最佳规模，通过计算可以看出，当商业银行的规模达到最小的规模的时候，其最大规模的绝对值也要大于其最小规模，在市场环境发生变化的时候，样本的商业银行的规模与最优规模相比是不实际的，所以，绝对值趋于1 可以看作是商业银行扩张的最佳规模，然后将样本的商业银行的规模相关的数据带入到方程中，然后得到扩大规模的空间，从而计算出最佳的规模空间。

四、结语

现在，市场环境对商业银行的规模和利率的影响是非常大的，商业银行面临着严峻的市场环境，其在激烈的市场竞争中，就必须通过扩大自身的规模来提高自己的经济效益，商业银行的规模扩大，就会使其利率得到提高，由于商业银行的产品能够进行无限地复制，对每一家银行来说，在其进行服务的时候就是面向整个社会的，而且，商业银行在其扩大规模的时候其风险的流动性比较强，这样能够在一定程度上规避风险，提高商业银行在经营中的稳定性，如果利率出现了市场化的现象，就要放松对利率的管制，使利率曲线能够趋于平衡，通过平衡利率的方法，使商业银行在市场竞争中能够保持平稳。

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