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维持多头模式

2014-05-12高子剑

股市动态分析 2014年15期
关键词:持仓量大盘价差

高子剑

周K线下跌

本周(4月14日至4月18日)沪深300现货指数1涨4跌,累计全周下跌2.03%。

周二的跌幅达到1.73%,周五盘中最大跌幅曾经达到0.98%,收盘缩窄至0.01%。其余的交易日涨跌幅都不超过1%。

日K线在60日均线以上,60日均线斜率向上,维持标准的偏多格局。

快步全面进入多头模式

上周报告的标题为《进入多头模式》,主要内容为:

这一周,快步而且全面的进入多头模式。先看全面,大盘突破60日均线,60日均线斜率向上;持仓量“上涨加仓、下跌减仓”;价差升水。

再看快速。统计前面3次底部反弹,要多少个交易日和涨幅才能完成上述3个条件,2012年1月6日见底,30个交易日,上涨17.43%;2012年12月4日见底,8个交易日,上涨12.07%;2013年6月25日见底,54个交易日,上涨20.63%;2014年3月21日见底,12个交易日,上涨9.28%。

这次花费的时间和涨幅都相对快速,原因在于前期打底太久。整理越久,该卖的都卖了,希望大盘的上涨能走的更久。

本周,多头模式没有改变。

持仓量多头模式

持仓量的多头模式,就是“上涨加仓、下跌减仓”。

以下是5个交易日,大盘涨跌与4个合约的持仓量变化,-0.09%、-1.73%、+0.14%、-0.35%、-0.01%;+1707手、-831手、+2518手、+2497手、-7082手。

周二是下跌最多的一天,持仓量下降,符合下跌减仓。周三是唯一上涨的交易日,持仓量增加的幅度全周最大,符合上涨加仓。

周一和周四,虽然下跌持仓量增加,但是这两个交易日跌幅不大,没有完全偏向下跌加仓的方向。

价差多头模式

价差直接看升贴水,5个交易日IF1405价差的平均值为,+0.12%、-0.02%、+0.12%、+0.14%、-0.03%。根据我的同事谭瑾的测算,成分股分红对IF1405的影响为0.17%。如果期指投资人在交易中考虑了这个数字,真实的价差为,+0.29%、+0.15%、+0.29%、+0.31%、+0.14%,可以看到,都是升水,没有回到之前大幅贴水的模式。

多方轻微损失

本周多方在IF1404获利5339万元,在IF1405亏损7129万元,合计亏损1790万元。与大盘2.03%的跌幅相比,损失轻微。

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