中国国际期货有限公司广州营业部 蒋科杰

7月全球救市 买入套保适逢其时

中国国际期货有限公司广州营业部 蒋科杰

一、程序化交易系统

商品期货价格除了受该商品产供销的商品属性影响之外，还受宏观经济的金融属性影响，但是无论金融属性还是商品属性都会通过资金在参加该商品期货的买卖在价格上有个博弈结果，所以我们需要寻找商品期货价格运行的规律。商品期货的价格运行规律结合交易系统可以分为四个部分：趋势判断、入市时机、资金管理和止盈止损组成一个封闭的交易系统。我们需要寻找稳健的交易系统来累积我们的交易成果，稳健盈利的交易系统就像一个婴儿一样不断吸收营养健康成长。

二、针对塑料的程序化交易系统

以下是针对塑料期货上市以来的期货数据测试的结果：

模型名称：塑料日周期趋势交易程序化系统

合约名称：塑料指数 测试时间：2007-07-31 -- 2012-06-20 测试周期：日线

测试模式：理想模式

开仓时使用的资金比率：30%

最大开仓手数：1000

保证金比率：12%

单位：5吨/手

手续费：12圆/手

测试天数：1786

测试周期数：1191

指令总数：204

平均交易周期：11

初始资金：1000000

最终权益： 69278840

总收益率(盈利/初始资金)：6827.88%

盈利：68278840.00

扣除最大盈利后收益率：6201.32%

扣除最大亏损后收益率：6999.61%

使用稳健的交易系统累积，初始的100万经过不到5年时间累积为6927万，收益率为6827.88%。

三、塑料和PVC的程序化交易提示

1.塑料主力合约L1209日周期程序化趋势交易系统提示： 6月15号9318空头平仓转买入套保信号。

2.PVC主力合约V1209日周期程序化趋势交易系统提示：6月14号6451发出买入套保信号。

四、7月全球救市 买入套保适逢其时

本程序化结合宏观经济和产业链分析， 6月份希腊大选通过了财政紧缩得以留在欧元区，市场对希腊退出欧元区的担忧暂时得到缓解；我国宣布参与IMF增资，数额为430亿美元；本月关注点：6月21日欧元区财长会议，会上或决定西班牙银行所需资金；6月22日欧元区四大经济体领袖会面，或将讨论欧元区改革；6月28日-29日欧盟峰会，寻求欧盟内更紧密的经济和政治联盟。目前全球有联合救市的预想，巴西、澳洲和中国降息之后，大宗商品处于反弹的格局，塑料和PVC买入套保适逢其时。

五、灯塔交易指导中心

针对塑料的程序化日周期趋势交易系统由中期广州的灯塔交易指导中心完成，敬请塑料产业链关注！期货世界充满了魅力的同时也充满了风险，产业链的您是否了解期货投资之道呢？您是否经常看对了行情而抓不住利润呢？您是否遇到了交易瓶颈而一直没有突破？或许您在现货贸易累积了成功的经验，但进入期市是否感觉大海茫茫，不知道路在何方呢？如果您想企业在商海里乘风破浪，稳定经验的话，那请您联系我们的"灯塔"交易指导中心！