蒋科杰

中国国际期货有限公司广州营业部

一 程序化交易系统

商品期货价格除了受该商品产供销的商品属性影响之外，还受宏观经济的金融属性影响，但是无论金融属性还是商品属性都会通过资金在参加该商品期货的买卖在价格上有个博弈结果，所以我们需要寻找商品期货价格运行的规律。商品期货的价格运行规律结合交易系统可以分为四个部分：趋势判断、入市时机、资金管理和止盈止损组成一个封闭的交易系统。我们需要寻找稳健的交易系统来累积我们的交易成果，稳健盈利的交易系统就像一个婴儿一样不断吸收营养健康成长。

二 针对塑料的程序化交易系统

以下是针对塑料期货上市以来的期货数据测试的结果：

模型名称：塑料日周期趋势交易程序化系统

合约名称：塑料指数 测试时间：2007-07-31 --2012-10-20 测试周期：日线

测试模式：理想模式

开仓时使用的资金比率：30%

最大开仓手数：1000

保证金比率：12%

单位：5吨/手

手续费：12圆/手

测试天数： 1907 测试周期数：1272

指令总数： 175 平均交易周期：14

初始资金： 1000000 最终权益： 89257352

总收益率(盈利/初始资金)： 8825.74%

盈利：88257352.00

扣除最大盈利后收益率： 7605.82%

扣除最大亏损后收益率： 9169.18%

使用稳健的交易系统累积，初始的100万经过5年多时间累积为8925万，收益率为8825.74%。

三 塑料和PVC的程序化交易提示

1.塑料主力合约图日周期程序化趋势交易系统提示：9月26号10590发出卖出套保信号，空头持有。

2.PVC指数连续图周K线周期程序化趋势交易系统提示：10月17号6510发出卖出套保信号，持有。

四 塑料延续弱势 空头继续持有

本程序化结合宏观经济和产业链分析，美国官方公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存增加而馏分油库存下降。美国原油库存3.692亿桶，为美国能源信息署1982年开始建立石油库存数据库以来10月中旬最高水平，比前周增长290万桶。由于美国原油产量和进口量增加，尽管炼油厂原油加工量位于五年来高点范围，但美国原油库存比去年同期高11.5%，为三年来最大的年比增幅。页岩油田开发将美国原油日产量增加至660万桶，为1995年以来最高水平，比去年同期高12%。美国原油库存可满足美国炼油厂25天的需求，比五年平均水平高2天。同期，美国原油进口量增加了350万桶。塑料10590卖出套保关注反弹突破10300元一带压力设置止盈，PVC6510卖出套保关注如果反弹突破6530一带压力设置止损。

五 灯塔交易指导中心

针对塑料的程序化日周期趋势交易系统由中期广州的灯塔交易指导中心完成，敬请塑料产业链关注！期货世界充满了魅力的同时也充满了风险，产业链的您是否了解期货投资之道呢？您是否经常看对了行情而抓不住利润呢？您是否遇到了交易瓶颈而一直没有突破？或许您在现货贸易累积了成功的经验，但进入期市是否感觉大海茫茫，不知道路在何方呢？如果您想企业在商海里乘风破浪，稳定经验的话，那请您联系我们的“灯塔”交易指导中心！