刘砚平，刘庆庆

(山东财经大学，山东 济南250014)

一、引 言

2006年12月11日，我国加入世界贸易组织的过渡期结束，我国银行业正式全面对外开放，这对我国商业银行来说既是机遇也是挑战。从2006年到现在，我国商业银行不仅面临来自国内外的激励竞争，而且经历了2008年金融危机的巨大考验，现在我国商业银行的竞争能力、投入产出能力及可持续发展能力如何?对这些问题的回答有利于为我国商业银行的进一步发展提供合理的政策建议。本文将通过对2006-2011年我国商业银行效率水平的研究来回答上述问题。

商业银行效率(Bank Efficiency)一般指，银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系。但由于商业银行的外部性，商业银行效率又被定义为:商业银行在市场机制的作用下，在保证其盈利性、安全性、流动性的基础上，能够较为合理地配置银行资源并能最大限度地推动社会经济资源的流动。由于研究的目的不同，划分的侧重点不同，关于商业银行效率的划分目前没有一个统一的标准。本文采用1957年Farrell［1］的定义方法。Farrell将银行效率分为技术效率、配置效率，二者组成了银行的经济效率(总效率或生产效率)。而技术效率又可以分解为纯技术效率和配置效率。

近年来国内外学者对商业银行效率的研究较多，但是同时从静态和动态两个角度对商业银行效率进行分析的文献较少，且分析较为浅薄。本文将首先运用超效率DEA模型从静态角度对2006-2011年我国商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率的超效率DEA值进行测算并排序;然后运用Malmquist指数模型从动态角度对我国商业银行的效率持续性问题进行研究。……