李伟 袁泽

编者按：风险管理是银行经營管理能力的重要体现。在新形势下，部分城商行在风险管理的体制机制方面存在诸多短板，导致风险滋生暗长。对此，城商行亟须认真检视和反思，了解自身在风险管理上的优劣势，优化风险管理体系，提升风险管理能力。随着城商行数字化转型的深入，风险管理领域的数字化转型必不可少，为此，我们有必要对城商行风险管理的数字化转型进行深入分析，以期对城商行的发展有所裨益。

商业银行经营的本质是对风险的承担与管理。此次疫情已经引发了区域GDP增速下降、生产力下降、失业率上升、人均可支配收入下降、消费下滑等诸多问题，给银行的传统风险管控能力带来了挑战。同时，很多城商行尚未建立起完善的风险管理系统，风险识别、计量、监测和控制等缺乏有效的系统化支撑。疫情期间，诸多城商行因为缺少科技系统的支撑，无法精准地分析客户行为，不能对风险进行有效预测和判断，使得城商行的资产质量问题被放大，传统风险管理模式亟待转型，风险管理数字化转型的重要性日益凸显。

风险管理数字化转型的本质

近年来，各家银行都在逐步进行数字化转型，在数字化转型进程中，风险管理数字化相对起步较晚。此次疫情就像一针催化剂，暴露了诸多传统风险管理模式的弊端，倒逼商业银行加快了风险管理数字化转型的步伐。风险管理的数字化，不仅仅是风险管理部门的数字化转型，而是银行从高层到基层的整体数字化风险管理的意识培养、流程转变、数据支撑、组织架构优化等各个环节的转型。

伴随着经济增长放缓、人口红利消失、竞争加剧、监管趋严、风险增加等一系列因素的影响，即使没有这场疫情，我国银行业的风险管理模式也已经到了不得不转变的地步。商业银行一方面要将数字化浪潮带来的新算法、大数据以及新技术手段更好地融入到现行的风控管理模式中去;另一方面也要强化数字化技术的应用能力，利用大数据、风险计量模型和IT技术，从超大规模的数据中经济地提取风险因子，降本增效、创造价值，为银行的经营发展提供风险分析。

风险管理数字化转型的动力

升级全流程风险管理体系

传统商业银行的风险管理模式还停留在全流程驱动的信贷工厂模式的风险管理体系。此次疫情下，越来越多的金融服务模式进行了转变，传统的信贷工厂模式在面临在线实时数据决策为主的互联网业务模式时，出现了水土不服的情况。数字化风险管理模式将有效、精准地分析客户行为，实现对流动性风险的预测和判断，提升商业银行的应急风险管理能力，形成动态风险管理能力，助力城商行风险管理模式向“个性化、服务化，以客户为中心”的数据化模式转型。

缓解资产质量下降压力

疫情发展所引发的停工停产、“封城”等已经严重影响了地区经济的发展。同时，经多变量统计模型预测，全年GDP在中度和重度压力情景下，增速分别为左右4.4%和3.7%左右，整体经济不景气将进一步挤压企业的生存空间，再加上城商行本身精细化风险管理能力不足，将进一步导致城商行的风险问题大规模爆发。在数字化时代以及新形势下，银行需要平衡“业务”和“风险”之间的关系，数字化风险管理体系将逐步成为银行的“开山利器”，为银行创造竞争优势，使资源投放合理化，形成专业化、数字化和精细化的风险管理体系，从而实现高质量发展。

满足监管规定

2018年5月，银保监会发布《银行业金融机构数据治理指引》，对银行业金融机构数据治理的原则理念、数据治理架构、数据管理、数据质量控制、数据价值实现，以及对银行业金融机构数据治理的监督管理等做出了规定，明确要求银行业金融机构要适应大数据时代需要，实现数据驱动银行发展。2019年，银保监会为了真实披露不良贷款情况，推动银行提升管理能力，将逾期90天以上的贷款统一划入不良。受此影响，部分中小银行的不良贷款率从5%飙升至近20%。同时，疫情期间，银行的盈利能力持续下降，并且没有出现掉头反转的趋势。面对日益严格的监管要求，数据已经逐渐成为银行的重要资产和核心竞争力，数字化风控可以提高风险管理的效率效能，显著减少核心风险领域的损失。因此，充分发挥数据价值，应用数据驱动银行发展，大力推动风险管理数字化转型，对银行经营的提质增效有积极的推动作用。

新形势下的必然选择

此次疫情促使商业银行数字化进程大大提速，“零接触”“宅经济”、开放银行以及服务小微企业等数字化经营模式如雨后春笋般竞相开放。同时，挟技术之利而来的行业颠覆者也在不断涌现。银行唯有顺应潮流，主动求变，尽快适应数字化模式的转变，建立起专业技术驱动的风险管理模式，才能打造可持续的竞争力。

风险管理数字化转型措施

风险管理是金融业务经营的核心，也是金融科技的关键能力。受疫情影响，传统的信贷工厂模式的风险管理体系暴露出诸多问题，急需对其进行迭代升级。在疫情影响、监管环境趋严的大背景下，以大数据、高级分析、自动化为代表的新技术正在全面推动商业银行风险管理模式的变革，风险管理的数字化转型将有力地帮助商业银行完善风险管理体系。

领导决策的快速响应

疫情的影响程度是任何一家银行都没有预料到的，其范围之广、影响之深是超出原有风险判断常识的。在此情况下，能带领银行选对数字化风险创新的具体措施需要解决以下问题：线上信贷审批所需时间能缩短至多久？如何提高客户尽调流程的效率，减少开户过程中的痛点？怎样降低CCAR的线性顺序和资源密集程度？解决这些问题的关键在于行内分管领导及风险条线能否快速找准问题，推进数字化风控能力建设。如采取敏捷小组和数字实验室等创新工作方法，从流程、数据、组织三方面真正实现风险管理数字化。尽管风险创新常见于非常具体、高度敏感的领域，风险从业者仍然需要营造企业内部深厚的创新文化氛围，进一步开放和允许员工善尽其才，培养“边试边学”的创新理念，公司治理流程还要有能力快速应对变幻莫测的技术和监管环境。

数字化信用风险管理能力建设

在城商行的经营发展中，较多的信贷客户存在征信不足，缺乏抵押物以及财务报表不准确等情况，此类情况在疫情爆发前已经较为常见，疫情期间则变得更加凸显，也逐步成了城商行大力发展资产业务的主要障碍。

“数商”是一个机构利用数据能力的统称，包括数据获取、数据治理架构、大数据开发应用能力等诸多方面。在企业对数据的依赖性日益加深的今天，“数商”的高低很大程度上决定了银行风控能力的水平。银行的数据比较单一，需要通过扩大与外部机构的数据合作，来提升数据的可得性和整体质量。立足于本土的地方城商行可以利用支付宝信用评级、水电缴费记录、市民卡数据、人行征信、法院查封等数据，通过数字化风控模型分析零售客群和小微企业的信用状况，预测其未来的经营状况和持续还款来源，从而提升中小微企业和零售客户的信用价值，保障银行的信贷资产质量。通过数字化风控管理模式，银行时刻掌握了企业的日常交易数据流、现金流、物流、商流等变化的信息，可全面、动态、实时地掌握信用风险的变化，显著提高了银行的风险预测能力、风险识别能力和风险判断能力，降低了贷后管理、续贷评估以及不良的成本。同时，还可以运用热成像技术、卫星图像技术等科技手段，时刻关注企业的经营情况、建设情况、生产情况等，时刻分析企业的生产变化，有效识别减产、停产企业，从而使得技术推动业务发展，风险管控技术贯穿于全业务流程。

敏捷风险转型小组建设

在疫情中，银行推行的“宅经济”“零接触”等新的服务模式，满足了绝大部分客户的需求，但对风险管理也提出了新要求。城商行原有的风险管理模式缺乏统一的规划，各条线的风险管理存在单兵作战的现象。结合疫情和智能化风控要求来看，成立敏捷风控转型小组势在必行。成立敏捷小组首先必须打破传统的组织壁垒，从总行层面组建跨职能部门的敏捷开发小组，由业务团队、数据团队和IT团队共同协作，采用快速迭代的方式开发运营大数据、高级分析和智能化系统应用，推动建设敏捷的跨职能团队运作模式。具体的实施方法有以下两种。

设立敏捷转型小组。从业务条线、大数据管理部、运营管理部、计划财务部、风险管理部、特殊资产管理部等部门抽调业务骨干，集中分析疫情影响下的资产质量和风险管理措施，独立于其他业务单元或职能部门，推动数字化举措有效落地及运行。在疫情初期及疫情爆发阶段，简单高效的敏捷转型小组更为适用。

搭建数字化工厂。疫情的突发对银行业的应急管理能力提出了很高的要求。为了应付突发情况的再次发生，可以对全行业务条线和职能部门进行转型，抽调跨职能部门管理人员同址办公，搭配明确的分工和授权决策流程进行高效决策。同时，采用敏捷开发模式与设计思维，制订“以客户体验为核心”的流程再造工作，实现快速迭代。但是，此方法的实现比较困难，强调紧贴客户需求，实现产品或服务的快速开发、测试和迭代。在后疫情期，可以考虑在全行范围内实施。

专项压力测试能力建设

此次新冠疫情具有突发性，短期内对银行产生了一定的冲击。为了预测此次疫情对银行产生的极端影响，同时为应对此类公共卫生事件的再次发生，银行应充分分析疫情的影响，开展有针对性的专项压力测试工作，以便合理评估银行在极端冲击下的风险抵御能力，及时进行相应的策略调整和应急措施的制定。

专项压力测试是针对某些特定管理目标而开展的，通过科学合理的建模和计量方法，结合理论和实务依据，分析内外部经营环境恶化或突发事件发生对金融机构资产质量、资产价值、资本水平的影响，有助于管理者明确当前的风险水平以及未来的发展趋势，评估其风险抵抗能力，以便及时采取应对措施。

专项压力测试的对象依据测试目的设定，包括特定资产组合、重要行业领域、业务线等。专项压力测试的情景设置以及压力传导方法更加灵活，一般需要根据测试目的和资产组合特征设定，更具有针对性。

内部管理体系优化转型

聚焦数字化人才。数字化和智能化风控改革的核心在于人，集中体现在选人和用人上。银行应基于企业自身的业务发展和智能化风控需求，明确具体的数字化关键岗位与核心人才。在人才发展上，应根据员工职能和级别，将数据分析能力作为独立的绩效考核参数，以及员工晋升发展的必要技能指标。

建立专业化的组织架构。明确和精简的组织架构是端到端风险管理转型工作的起点。通过明确第一道和第二道防线的作用和责任，各机构可以改进问责制，确保全面覆盖他们所面临的风险，并减少重复性工作。

打造体系化的治理模式。为了聚焦最重要的业务，银行需要使管理模式合理化，并削减不必要的业务流程。经过优化的组织架构以及合理化的治理模式，是对流程进行简化和对风险管理模式进行数字化的先决条件。

结论与启示

新冠疫情影响深远，各行各业都遭受了冲击，任何金融机构都无法独善其身。但通过疫情，也激发了银行风险管理数字化转型的积极性。2021年是“十四五”规划的开局之年，地方城商行在助力地方经濟发展的浪潮中，要主动作为，积极实践，不断总结实务经验，以数字化为引领，让风险管理发挥实效。城市商业银行要积极增加数字化风险管理能力，以“数商”的标准，实现从获客、运营、审核等在内的全风险管理体系的数字化升级，降低成本，提高效率。

新形势下，面对我国金融体系的重新定位，数字化风险管理转型对于城商行而言是一个长期重大课题，也是一个早晚要面对的问题。转型过程中有许多问题有待进一步研究解决，对于这些问题，城商行要积极主动地与地方监管部门、各金融机构和金融科技公司保持长期的沟通联系，共同求变，主动转型。随着国内金融数据治理体系和金融科技监管体系的不断完善，不论是哪一类型的商业银行，不论在哪一地区助力国家金融科技战略的转型，都要共同研究“转型问题”，形成“转型办法”，传递“转型创新”，引领风险管理数字化转型走向新征程。

（作者单位：苏州银行）