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商业银行信用风险管控策略研究

2019-12-13殷朋

时代金融 2019年30期
关键词:信用风险管控商业银行

殷朋

摘要:当前经济形势下,受内外部因素影响,违约事件时有爆发,各商业银行信用风险凸显。不良贷款指标持续恶化、问题资产不断劣变趋势愈发明显,信用风险问题日益成为商业银行正常经营及资产质量管控的主要障碍。另一方面,新的经济发展形势催生商业银行以更敏锐的风险管控意识、更先进的资产处置手段和更精准的战略布局来应对新常态背景下的信用风险。本文将围绕现阶段商业银行信用风险特征、商业银行信用风险内外部诱因展开分析,并基于此对商业银行信用风险管控提出策略建议。

关键词:信用风险  管控策略

近期,包商银行因信用风险问题被中国建设银行托管,这一热点事件将商业银行的信用风险管理及处置推到新的高度。商业银行应如何有效应对信用风险持续攀升的问题呢?及时掌握商业银行信用风险特征,准确分析信用风险内外部诱因,并快速有效地制定出科学合理的管控策略成为当务之急。

一、商业银行信用风险特征

(一)信用风险防控形势持续严峻

一是不良贷款、不良率持续攀升。笔者通过对比全国主要商业银行近几年的不良贷款额及不良率发现,各商业银行不良贷款及不良率整体均呈现出上升趋势,浙江、山东、福建、四川、东北三省等区域更为突出;二是关注类贷款持续高位。作为居于不良贷款及正常贷款之间的关注贷款,连年居于高位,这在很大程度上显示出了各商业银行信用风险管控的难度和资产质量下迁的压力。三是拨备覆盖率明显承压。受不良贷款、关注贷款持续增加影响,各商业银行年度净利润增长率逐年降低,拨备覆盖率明显承压。从调查结果来看,多家国有银行年度净利润增长率低位运行,股份制银行和城市商业银行年度利润涨幅相对较高,但相比以往仍呈现出明显下降的态势,个别银行拨备覆盖率甚至逼近150%的红线。

(二)风险分类偏离比较明显

随着信用风险的持续爆发,各商业银行资产质量持续承压,部分银行通过借新还旧、贷款展期、平移重组等方式进行化解和管控,在一定程度上对资产质量快速下迁起到了遏制作用,有利于逐步利用利润和时间来有效处置信用风险。即使如此,各商业银行特别是部分中小企业银行仍存在逾期贷款与关注类贷款、逾期90天以上贷款与不良贷款之间偏差,这也反映出风险快速暴露与短期内难以有效处置之间的矛盾。

(三)担保圈风险蔓延传递现象突出

在经济上行期,特别是在部分民营企业比较发达的区域,各企业通过互保、联保、循环保等方式进行融资,构建了复杂交织的担保圈。但随着经济进入下行区间,担保链条上部分企业发生风险后,信用风险快速沿着担保链条蔓延传递,对这些区域的商业银行及担保圈内企业造成明显负面影响,部分区域甚至严重影响到了区域金融环境,浙江温州、山东东营比较典型。

二、信用风险内外部诱因分析

从宏观形势来看,国外主要经济体经济持续疲软,有效需求受到遏制;国内经济面临结构性供需失衡,国家层面推动供给侧结构性改革,部分传统行业、两高一剩行业等面临较大的结构调整压力。经济进入下行区间,大宗商品及产成品价格长期低迷,销售回款账期延长,企业经济效益难以快速实现,运营成本又持续提升,企业生产运营亏损或低盈利现状明显影响了企业的资金链,部分對银行授信依赖度较高的企业开始爆发信用风险。

从内部原因来看,一是因为企业经营效益持续下降,导致企业履约能力及履约意愿明显下降,各商业银行信贷投放意愿也开始下降,甚至对部分风险高发区域采取了抽贷、压贷等强制管控措施,一定程度上加快了信用风险的集中爆发。二是风险出现后,商业银行内部信用风险管控机制不够健全,各环节协同不够、信用风险快速处置能力明显不足,使之无法有效应对及快速处置日益增加的信用风险。三是风险处置手段相对有限,诉讼、打包、核销是目前常用的处置手段,但以上手段各有限制性条件或因素,难以短期内实现有效推动和实质性处置。

三、商业银行信用风险管控策略

结合当下的风险管控实践,对商业银行信用风险管控策略建议如下:

(一)牢牢把握外部市场大势,强化风控前沿性引领

在当前充分竞争的市场环境下,各商业银行要善于主动搜集并认真研究经济发展宏观大势,准确把握当前国家经济发展的主要矛盾和结构特征,并以此作为业务发展方面及风险切入点,强化风控的前沿性引领作用。一是要加大对互联网经济、高附加值经济、双创经济、创新驱动经济、国家战略及区域战略重点推动领域的研究力度,从国家政策、行业发展、区域环境、金融产品等各个层面进行全面分析研究,架构“战略规划—政策支持—产品对接”的业务发展模式,信贷投放方向与经济发展大势相匹配,最大限度避免因盲目准入而引发的风险隐患。二是要切实推动风控前移,切实发挥风控的引领作用。从近几年的信用风险管控实践来看,除企业过度融资外,各商业银行盲目投放也是导致信用风险集中爆发的一个重要原因。这就要求风控理念、风控人员要前移支持,切实把住业务准入关,避免“病从口入”,也最大限度避免后续处置的被动。

(二)优化信用风险管理机制,提升信用风险管控的工具支持

商业银行内部要进一步健全信用风险管控机制,以新兴信息技术为基础,传统管理模式与新兴技术相结合,建立全面涵盖风险推送、风险识别、风险预警、风险应对、风险处置五个环节的信用风险管理机制,实现全方位、全流程的信用风险管控。一方面,各商业银行要高度重视“大数据”、“云计算”等新兴技术在日常业务运营管理中的运用,通过打造智能化信用风险管控平台,对外部市场环境中存在的风险因素做到及时获取、实时应对,以求最大限度遏制因各类风险因素造成的信用风险。另一方面,智能化信用风险管控平台的有效运行并发挥作用,对银行内部风险管控人员提出了更高的知识和技能上的要求,实现平台支撑与风险管控人员的经验结合,是各商业银行信用风险管控亟需突破并快速提升的命题。

(三)创新风险处置思路,加快推动信用风险处置工作

在信用风险严峻的当下,存量信用风险的有效处置、快速处置是各商业银行不得不面对的重要课题,也是国家监管、银行自身健康稳定发展的必然要求。一是单户风险客户拟定一户一策。各商业银行要切实摸清信用风险底数,有针对性的拟定一户一策,并按照一户一策有效推动,这是单户信用风险快速处置的必然要求。二是对风险客户实施分类处置。各商业银行要根据信用风险客户的风险现状和一户一策,运用系统思维和分类方法,通过组合管理的思维,建立信用风险处置矩阵,动态做好风险处置,对于正常类客户,加强日常监测,无风险恶化迹象的情况下,强化授信支持,确保正常运行;对于潜在风险客户,要根据其所在的风险处置矩阵及一户一策,灵活采取增信、强化监测等措施,全力避免潜在风险劣变为信用风险;对于已经暴露风险的业务,根据其持续经营能力和履约意愿,分别采取重组化解、现金清收、诉讼施压、打包、核销或债权转让等策略,有步骤、有差别的推动有效处置,加快风险出清,尽快甩掉资产质量包袱。

(四)对接国家诚信体系建设,切实打击逃废债务行为

在国家十二五规划中,明确提出了“加快社会信用体系建设”的总体要求,规划期为2014—2020年。这为商业银行的信用风险管控提供了重要支持。各商业银行要配合好各级政府、监管等机构,大力开展普法宣传教育工作,持续增强银行从业人员和企业的法律意识和法制观念,将法律法规真正贯穿到信用风险管控的各个环节,进一步优化信用风险环境和地方金融环境。对于一些企业的逃废债务等不良信用行为,要切实加大打击力度,依法追究法律责任;同时将不良信用行为永久纳入国家企业信用信息公示系统中,强化信用约束。

参考文献:

[1]商业银行信用风险管理问题分析[J].江澜.智富时代.2016(09).

[2]商业银行信用风险管理问题分析[J].汪嘉卉子.经贸实践.2016(01).

[3]做好信用风险管理的“顶层设计”[J].陈应雄.中国农村金融 2015年12期.

[4]我国股份制商业银行信用风险管理探析[J].何亭.中国市场 2015年21期.

[5]信用风险管理:治标更要治本[J].李晓海.中国农村金融 2015年12期.

[6]商業银行信用卡业务信用风险管理[J].陈敏.中外企业家 2015年02期.

(作者单位:平安银行济南分行)

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