黄天云，刘一平

(西南民族大学计算机科学与技术学院，四川 成都 610041)

目前，全国各类企业总数1500多万，其中小微企业占比近80%，小微企业提供了约1.5亿个就业岗位，创造了近60%的GDP[1].然而，小微企业狭窄的融资渠道、高昂的融资成本，极大的阻碍了其发展壮大.互联网金融的发展，则为小微企业的融资提供了新的途径[2].

近年来，大量文献从金融政策及对策分析、实证研究、信用评估、信贷风险控制等方面对互联网金融展开研究；研究对象包括商业银行、个人信贷、P2P网贷、以及小微企业等；研究方法包括实证分析，如商业银行系统性风险[3]、P2P网贷案例[4]；统计分析和机器学习，如个人信用和信贷风险评估的Logistic回归模型[5-6]、决策树、支持向量机[7]、Bagging集成学习[8]、粒计算与信息融合[9]等.现有文献对小微企业的互联网金融信用评估和信贷风险控制的研究，以定性分析为主[1，10-11]，定量分析的研究尚不多见[2].

以下对某银行9万例小微企业贷款申请数据，首先应用二类Logistic回归得到信用评估初步模型，接着对数据内在的高维特征进行深度挖掘，综合Xgboost[12]、Large-Scale SVM[13].以及 Rank 加权求和，提出一种最佳融合方案—XSL模型，并调用flask[14]实现了一个小微企业的网贷在线申请与审核可视化系统.

1 数据预处理

该银行92420例小微企业贷款申请，审核通过46320例，拒绝46100例.将数据脱敏后整理成一张表，每行对应一个申请者数据，不同列为不同的维度信息，并按如下方法进行数据清洗.

1.1 数据清洗

数值型指标统一量纲：①哑变量：01变量，是或不是的指标.比如性别的男或女，是否为本行客户等；②分类指标：用数字代替，比如教育程度，1初中及以下、2高中、3专科、4本科、6硕士、7博士及以上；还有婚姻情况等.分类型变量也可以转化成01哑变量，比如教育程度分为：是否为初中及以下、是否本科等；③文字型数据：比如备注或说明等，若倾向于分类型的话，可以关键词提取，并分类量化；④异常值剔除：通过作箱型图进行剔除；⑤空缺值补全：原本空缺的、再加上被剔除的，可以用中位值或者平均值补全.

标准化：可能包括以下情形：①越偏向某一值越好：比如年龄，越靠近35越好，min＝18，max＝60，标准值D＝35；②越大越好：比如开业年数、雇员数、月总利润、月净收入等；③越小越好：未还贷款总额、月还款总数.

归一化：用公式f(x)＝1/(1+e-x)归一化处理.

1.2 重要指标的拒贷规则分析

各指标的相关性分析如表1，与贷款通过与否相关性较高的是：之前贷款总额、婚姻情况、是否本行客户、现每月还款额4个指标.

表1 各指标相关性分析Table 1 Correlation analysis of the metrics

分析各指标拒贷率直方图，发现有以下单指标拒贷率规则：①之前贷款总额、月还款能力和现每月还款额的拒贷率分布较为均匀；②之前贷款余额大于800，000时，直接拒贷；③申请金额大于 1，000，000时，直接拒贷.

分析不同指标对贷款通过与否的影响，发现有以下拒贷规则：①之前贷款总额与申请通过成负相关，之前贷款越多，拒贷率越高；②已婚且婚姻较稳定的拒贷率较低；③之前是本行客户的话，贷款成功率相对较高；④现每月还款额越多，拒贷率越高.

2 二类Logistic回归分析

Logistic回归模型是目前最成熟、应用最广泛的分类模型.因为申请通过与否是一个二类问题，因此采用二类Logistic回归分析.首先将所有量化指标数据进行归一化处理(数据归一化)，然后将所有样本随机分成5个folds，每个fold的前2/3加入到训练样本中，剩下的加入测试样本(交叉验证).运用SPSS软件对训练样本进行Binary Logistic回归分析，结果如表2.

表2 方程中的变量(一致性指标)Table 2 Variables in Equation(Consistent metrics)

B S.E， Wals df Sig. Exp(B)负债 1.352 1.396 .937 1 .333 3.864是否本行客户 .714 .110 42.266 1 .000 2.042申请金额 -1.167 .996 1.374 1 .241 .311月还款能力 .509 2.400 .045 1 .832 1.663常量 -.081 .217 .138 1 .710 .922

表3 方程中的变量(全部可量化指标)Table 3 Variables in Equation(All quantitative metrics)

2.1 信用评估模型

Credit＝-1.166×婚姻情况+1.341×开业年数-12.0×贷款总数-10.984×月还款总数+0.714×是否为本行客户. (1)

在训练集上检验：当信用评分为正数时，通过率比负数时高的多，如图1.

在测试集上测试：经测试得到类似结果，并作ROC曲线如图2.最终该模型的AUC＝0.681，结果一般.

图1 一致性指标下的不同信用评分通过率Fig.1 Pass rateof different credit score(Consistent metrics)

图2 测试集的ROC曲线Fig.2 ROC curve with consistent metrics in test set

2.2 模型改进

选用全部可量化的指标，如表3.得到回归方程：

Credit＝-1.417×年龄-0.078×性别-0.952×婚姻情况+1.321×开业年数+0.222×雇员数+0.476×总资产-9.167×贷款总数-19.350×月还款总数+0.706×负债+0.570×是否为本行客户+-0.018×申请金额+4.809×月还款能力+0.405. (2)

结果检验 信用得分的申请通过率走势如图3；全部量化指标的ROC曲线见图4，测试集上的AUC＝0.835；结果检验见表4.

图3 全部可量化指标下的不同信用评分通过率Fig.3 Pass rateof different credit score(All quantitative metrics)

图4 全部量化指标的ROC曲线Fig.4 ROC curve with all quantitative metrics in test set

2.3 信用评估初步结论

1)经比对，最终选用全部可量化指标的信用模型，如公式(2)，并记信用得分：Score＝1000/(1+e-Credit)；

2)经计算，当信用Score＜600时，平均通过率为38%；当信用Score＞600时，平均通过率为89%；

3)初步认定，运用该模型，当Score＞600时，建议通过；否则建议拒绝.

表4 检验结果变量：Var00007Table 4 Variables validation

3 特征选择与模型融合

3.1 特征表达与选择

1)特征表达

地理位置：根据样本数据提供的地理位置信息，统计每个省份和城市的违约率，颜色越深代表违约率越高，如图5.对最高违约率的地区(6个)构建6维二值特征0或1(独热编码-one-hot encoding)，并保留其中有判别性的列.编码结果还可以使用合并变量的方法，按城市等级如一线、二线来合并.

另外，也可将城市名用经纬度替换，这样就能将类别型变量转化为数值型变量，如北京的经纬度(39.92，116.46)可替换为两个数值型特征.加入经纬度后，线下交叉验证能有千分位的提升.

成交时间特征：按日期统计训练集中每天借贷的成交量，正负样本分别统计，得到图6，横坐标是日期(20131101-20141109)，纵坐标是每天的借贷量.绿色曲线(count0)对应不违约样本，蓝色曲线(count1)是违约样本每天的数量(为了对比明显，将数量乘以2).

图5 省份违约率可视化(左图)；突出省份违约率(右图)Fig.5 Contract break rate of provinces(left)and those most prominent(right)

图6 按日期借贷违约情况统计Fig.6 Loan break rate statistics of each day

类别特征：除了上述类别特征的特殊处理外，其他类别特征都做独热编码.

组合特征：对判别性较高的数据特征进行整理合并，用这部分特征构建组合特征.将特征两两相除，取其中线下交叉验证值能达到0.73+的Top N个特征.

2)特征选择和降维

以下采用基于模型的特征排序法，如Xgboost来做特征选择[12].以降低特征维度.这样做的好处在于：模型的学习过程和特征的选择过程是同时进行的.Xgboost模型训练完成后可以输出特征的重要性，据此保留Top N个特征，从而达到特征选择的目的.

基于前面构建的特征，加上原始特征共有1439维.在这1439维特征上训练Xgboost.经计算，单模型交叉验证值为0.7833(在下文中，称此模型为xgb_7833).

3.2 模型训练

1)xgb子模型bagging

受bagging思想的启发[15]，对单模型xgb_7833做了进一步改进.xgb_7833确定了一组不错的参数，让这些参数在一定的小范围内随机波动，同时对特征进行随机抽样，训练多个xgb子模型进行bagging.例如，xgb_7833的参数取值为0.75，而各个xgb子模型的参数则在(0.7，0.8)之间随机取值；各个xgb子模型的特征，则在xgb_7833的1439维特征上，随机抽取部分进行训练.这种方法在参数和特征上都引入了多样性(差异性)，使得最后bagging的效果有较大提升，交叉验证值达0.787.模型框图如图7所示.

图7 Xgb子模型baggingFig.7 30 xgb sub-models are trained and bagged

2)Large-Scale SVM

为了在保证准确率的同时，减少样本训练时间，也可用SVM进行训练.SVM解决large-scale数据问题，一般采用工作集方法、训练集分解方法，或增量学习方法等[13].

本方案共训练30个svm，每个svm用到的训练数据只是原始数据的一个子集，子集产生的方式基于Bootstrap抽样，对30个svm的预测结果进行平均.经计算，验证集上的交叉验证值为0.77.

3.3 模型融合

1)模型融合方案

本框架主要实现2层的多模型融合，得到4个融合方案，如图8.

图8 模型融合总框架Fig.8 Main framework for model fusion：Xgb，SVM and LR

方案1 Bagged Xgboost：通过参数扰动生成30个不同的xgb子模型，对同一数据集进行训练产生结果，采用均值融合产生M1结果；

方案2 Large-scale SVM：通过shuffle将数据集划分为30子集，对30个svm的输出取平均产生M2结果；

方案3 LR：采用LR对输出特征进行权重训练学习，克服手工选择权重的问题，产生M3模型；

方案4 单模型：根据上面单模型交叉验证，调试出2个不同版本的最优单模型，S_XGB_1、S_XGB_2，即生成不同的单模型结果.

2)最佳融合方案—XSL模型

模型融合的关键在于模型差异性，框架中体现出的模型差异性主要在3个方面：不同模型、相同模型不同参数、不同训练数据集.因此在每次融合之前需要参考各个模型的相关性，可采用Pearson相关系数进行评价.

最上层的融合方式可以采用均值融合、rank均值融合等简单方式.最终选用的是效果最好的1/rank加权融合(按Score降序)，并命名为XSL模型.经计算，模型的交叉验证值达到0.79，效果得到稳定提高.

4 网贷在线申请与审核

4.1 前置条件

申请人年龄(＜18)、负债率(＞1)、还款能力系数( ＜0.6)、申请金额( ＞1，000，000)、信用得分 Score(＜600)等，都是拒贷的前置条件.(负债率＝总负债/总资产；还款能力系数＝(月净收入-申请总额/申请期数)/月净收入).

4.2 得分模型

由上述模型得到各项指标权重，并计算5个子模型得分：

1)个人信息得分＝年龄×0.120929+性别×0.073707+婚姻×0.099202+教育 ×0.089850+居住状况×0.185520+在成都居住年数×0.359399+是否本行客户×0.071394.

2)生意信息得分＝开业年数×0.527716+雇员数×0.209424+组织形式×0.182949+是否有营业执照×0.079910.

3)财务情况得分＝负债率×0.3580+月总利润×0.1952+月净收入×0.4468. (月总利润＝(月均销售额×月均利润)+月均其他收入；月净收入＝月总利润-月均还款数).

4)贷款记录得分＝是否有逾期记录×0.235012+是否还完银行贷款×0.197620+未还贷款总额×0.235012+月平均还款×0.332357.

5)还款能力得分＝还款能力系数×0.75+自我认知系数×0.25.(自我认知系数＝申请月还款数/月净收入).

总得分模型：应用公式(2)，并量化为最终得分Score.

4.3 审核结果可视化

Python加载flask来搭建web框架[14].实现网贷在线申请与审核系统，并将审核结果可视化，如图9.

图9 小微企业网贷在线申请系统界面及审核结果可视化Fig.9 Online loan application and audit system for small enterprise：user interface and data visualization

5 结束语

对已有借贷企业信息各项指标的主观定性描述、定量量化、分类汇总，本身还是有一定误差的；而且由于申请人填写的信息不规范、不完整，在迭代过程中会引入二次误差，模型还有很大改进空间.

二类Logistic回归分析得到的信用评估模型不够精准，引入分类树或神经网络，效果会更明显.其他的网络信用数据，如芝麻分或京东的信用分等也可加以参考，这样能将坏账率控制到更低水平.