王 博

（陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行，陕西 西安 710048）

银行作为一类特殊的金融企业，主要从事资产运营，其资金主要来自负债，具有一定的经营风险。因此，在银行管理中风险管理是非常重要的一项工作。而风险是无法消除和逃避的，风险管理也不是为了消除风险，而是要将风险降低，学会管理和驾驭金融风险。总而言之，风险管理是在一定的风险水平下，通过适当的管理工作，使得收益最大化，保证风险和收益的平衡。银行风险管理的核心概念是指通过一定的风险应对措施降低银行经营的风险，提高银行的利润。

一、银行风险管理的现状及存在的问题

目前，我国银行的风险主要存在信用、市场和操作三个方面，下面将从这三个方面对银行风险管理中存在的问题进行分析。

首先是信用风险，银行的主要收入来自于存货利差收益，可以占到银行年度收益的70%左右，因此，信用风险就是银行面临的主要风险。但是我国的银行信用风险还没有实行动态评级，目前银行的信用风险按照期间进行分类，属于静态评级方法，对信用风险的评价还不到位，因此会出现单笔贷款信用风险较小，但是贷款总额风险较大。前一笔的风险不大，而后一笔的就比较大，昨天风险小，今天风险大等等。银行在贷款前会对贷款人进行综合信用的评级统一授信，但是在放贷之后，对借款人的信用状况无法实现监测。银行对信贷资金的使用效率和流向等都缺乏有效的监控，使得银行对借款人的高风险行为缺乏及时的监控，当发现信贷资金的风险过高要采取措施时，可能已经发生了风险损失。总之，目前我国的银行信用风险度量模型还没有真正地建立起来，往往是各银行根据自身的情况建立各个的信用风险评价体系。

其次是市场风险，目前银行的市场风险管理还处于起步阶段，管理人才缺乏，管理水平较低，且由于利率管制和汇率制度，使得银行往往比较重视对信贷资产的信用风险管理，而缺乏对市场风险的管理。而人民币利率的市场化，存贷款的计息方式也越来越市场化，利率缺口的风险也越来越大。另外，交易业务的规模越大，其市场风险也越大，尤其是越来越多的金融衍生产品也使得银行的市场风险越来越大。目前，银行的风险管理工作还无法适应日益增大的市场风险，需要对市场风险的计量方法以及工具和系统等方面进行建立和不断完善。

最后是操作风险，操作风险是近几年才被重视起来的风险管理，银行对操作风险的理解还不够综合和系统，在操作风险的管理理念和体系，以及管理手段上都还存在一定的缺陷，制约着银行操作风险的管理工作。

二、银行业竞争对银行风险承担的影响分析研究

我国银行业基本处于垄断竞争的状态，而且存款市场的竞争要大于贷款市场，但是由于2008和2009年全球金融危机的影响，导致银行业的经营状态越来越艰难，而各大银行为了抢占资源从而导致之间的竞争更加激烈。

银行存款市场的竞争激励可以促进银行的稳定，但是也会使得银行吸收资金变得比较困难，这就导致银行为了吸收更多资金，会比较侧重于降低银行的风险和保持良好的资产状况，使得银行在风险承担上面的水平降低。

贷款市场的竞争激励会对银行的稳定产生不利的影响，使得银行的盈利能力下降，因为银行为了保证营业收入，会选择进行一些高风险的项目投资，降低了银行的稳定性。

总之银行的风险管理对银行体系的稳健运行影响较大，进而影响金融体系的稳定和发展，本文在对银行业竞争分析的基础上，提出了以下了几点建议。

首先是加强存款市场的竞争，加强对存款者的约束，银行的主要资金来源是存款，因此需要有效地吸收存款，约束存款者行为可以使得银行管理者和决策者在进行经营策略的决策时更加稳健。

其次贷款的审批制度要科学合理，银行的主要盈利手段是贷款，贷款市场的竞争日益激烈使得银行会投资一些高风险的贷款项目，保证银行的盈利，导致银行的风险增加。因此，贷款审批制度的科学合理可以遏制银行贷款市场中的一些恶性竞争，保证贷款的安全性以及银行运行的稳定性。

最后，还需要对资本进行严格监管，资本的充足率可以抑制银行的风险承担。《巴赛尔协议》的实施表明资本的监管可以促进银行的稳定运行。但是资本充足率的运用要合理，过高的资本充足率会增加银行的成本，使得银行会投资一些高风险的项目。

三、金融危机对银行业的影响

美国金融危机对我国的银行业主要是间接影响，表现在银行的不良贷款率上升，在信用风险方面主要体现在：一是对我国出口企业的影响，例如纺织、钢铁等出口企业的压力大幅增加，但是由于出口企业在银行信贷中的占比不高，不良贷款较低，对银行信贷影响有限。二是对中小企业的影响，金融危机使得经济增速降低，货币政策紧缩等，使得融资比较困难，企业的资金短缺，使得一部分中小企业面临生存危机。而中小企业对于银行带来的信用风险有限。另外美国金融危机对市场风险的影响不大。

四、总结

近年来，世界各地中都出现了一些银行倒闭和被接管的现象，主要是银行在风险管理中出现了问题。从美日银行危机到拉美金融危机再到亚洲的金融危机，都在证明银行的风险管理是非常重要的。在日益激烈的市场竞争下，银行要在考虑自身规模和现有资金的前提下，做好风险管控工作，尤其是在市场拓展的时候。本文从存款市场和贷款市场分别对银行业竞争对银行风险承担的影响进行了分析研究。