乔建兵

摘 要：随着市场竞争的加剧，商业银行的国际竞争力得到广泛的关注。国际竞争力评级指标是衡量商业银行财富创造能力的重要依据，有助于商业银行客观认识自己，对银行的经营做正确的定位，使商业银行的经营发展目标更加明确。本文就商业银行如何选择国际竞争力评价指标做出初步的分析，以期能够对我国商业银行的发展有所助益。

关键词：商业银行；国际竞争力；评级指标；选择

0 引言

长期以来，国内外学术界和业界都对商业银行国际竞争力的研究保持着较高的热情。当前商业银行战略性管理实践的顺利开展在很大程度上是得益于现有银行评级研究的支持。但是随着各国经济的交往的逐渐频繁，经济的快速发展，传统的商业银行评级方式已经无法满足商业银行现代化、国际化的发展需要。因此对商业银行国际竞争力评级指标选择问题的研究具有较强的现实意义。

1 商业银行国际竞争力评级指标的选择

以宏观的角度对商业银行的国际竞争力的现状和银行在经营中存在的问题进行系统的分析和评价是目前国内外惯常使用的国际竞争力评级法。但是这种评级发展存在一定的局限性，对商业银行国际竞争力的评级和比较不够全面，无法将相关的问题彻底的解决。鉴于此，笔者建议不妨从定效率的角度来选择商业银行国际竞争力的评级指标。将指标划分为效率指标和非效率指标两种。在最初的阶段，国际上曾使用一些财务指标和相应的加权平均和来对商业银行的效率进行评估评级，但是采用这种方法存在明显的片面性，不足以对银行的经营状况做全面的说明，且弊端较多。首先，财务指标的选择不固定，不够规范；其次，财务指标仅是反映了银行在一段时间内的经营状况，缺乏长期的经营效率体现；再有财务指标所考察的内容比较单一，缺少综合性的考察，比如银行在融资、营销、运作方面的表现情况就没有能够充分的表现出来。近几年，随着银行效率研究的不断深入，国际上开始更多的采用"前沿分析法"来对银行的效率进行考察。该方法就是将被评估的银行与按照一定原则和标准建立的生产前沿面进行比较，两者之间的差距就是被评估银行的效率。

另外在采用数据包络分析法来计算银行的效率时，通常考察的样本是由数个被评估的商业银行组成，将对每个银行的考察和评估视为一个决策单元，将银行的投入和产出的效率比作为考察的重点。举例来说，就是现有商业银行A，A处在生产前沿面，利用数据包络分析法的CCR模型来对A银行的效率进行分析，发现A的效率为1，那么依托超效率模型的特性，为保证计算的有效性，应将商业银行A的效率值排除在商业银行的参考集合之外，之后再来计算商业银行A的效率值。此时如果原来的生产前沿面为ABCD的话，那么现在就应该是BCD，且此时商业银行A的效率值应该是大于1的。但是如果现在是DEA无效，那么在计算效率时就需要将该点的值纳入计算之中，在超效率模型中的生产前沿面应该包括ABCD四个点，且此时商业银行的效率值是小于1的。

通过以上的论述不难发现在采用超效率模型计算商业银行效率时和采用CCR模型计算商业银行效率时，最大的差别在于前者在为第N家商业银行计算效率时，需要将第N家银行的数据排除在外，然后再计算效率。且当银行无效率，即Tec小于1，那么这时超效率模型计算所得的结果与CCR模型一致，但是如果Tec大于1，商业银行有效率，假设效率值为1.25，也就意味着商业银行需要再投入25%的成本才能在本次考察的商业银行样本中保持相对有效。

然而，由于在计算的过程中效率值都是正值，存在一定的边界，在使用最小二乘法来进行计算时容易出现偏差，且每次计算的偏差都不一致，计算结果的可靠性值得怀疑。而TOBIT模型则很好的回避了这一点，其中的将实际观测到的数值作为解释变量，而被解释变量则需要通过其他的方式进行观测，且当被解释变量的值大于0时，实际观测值即为"无限制"观测值，如果情况相反，则受限观测值取0。

另外，在利用EMS软件来考察商业银行的DEA有效情况时，第一步需要按照一定的标准建立合适的投入产出矩阵，其投入事项包括员工人数、存款等，而产出事项则包括税前利润和贷款等。第二队利用效率值对商业银行经营过程中的各种环境因素进行回归考察，各种环境对效率的影响方向影响程度则通过解释变量系数来判断，在判断的过程中可以采用计量经济学来分析指标和效率之间的相关性，然后再确定DEA评估出的效率值到底受哪些因素的影响以及影响的大小。

最后，为了确保对商业银行国际竞争力评级的科学、合理、可靠、全面，还需要针对商业银行的特点和可得性将影响商业银行国际竞争力的非效率因素做进一步的分类，比如产权制度、公司治理水平、公司激励和约束机制、金融创新水平、宏观经济环境、相关产业发展态势等都列入评级的指标体系之中，以保证评级指标的科学性和全面性。

2 结语

总而言之，笔者认为随着时代的不断发展，商业银行的竞争核心也在不断转变，在对商业银行国际竞争力进行评级指标的选择过程中，不能只看到银行实际赚取的经济利润，还应该考虑其在其他方面的效益和发展，建立健全商业银行国际竞争了评级指标体系，对商业银行的国际竞争力做公平、公正、公开、全面的科学评估，切实发挥评估的效用。

参考文献：

[1] 迟国泰，郑杏果，杨中原. 基于主成分分析的国有商业银行竞争力评价研究[J]. 管理学报. 2009（02）.

[2] 姜婉婧，李研研. 论商业银行竞争力的指标体系[J]. 现代商业. 2009（06）.